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上证10年期国债ETF正式上市最新份额为100万份

中证网讯(记者 万宇)4月27日,广发上证10年期国债ETF正式上市交易,这也是市场上规模最大的以上证10年期…

中证网讯(记者 万宇)4月27日,广发上证10年期国债ETF正式上市交易,这也是市场上规模最大的以上证10年期国债指数为跟踪标的的债券ETF。同时,伴随其上市交易,市场上的债券类ETF也增加至7只。

广发上证10年期国债ETF成立于3月16日,首募规模超过2亿元。根据其上市交易公告书,经过份额折算,此次其上市交易的份额共计201.58万份,4月20日基金份额净值为101.6269元。而市场上另外一只上证10年期国债ETF的最新份额为100万份。

上证10年期国债指数的样本券范围为10年期国债期货可交割券。由于债券指数基金采用抽样复制、动态最优化的跟踪策略,同时,中金所规定,从期债1812合约开始,可交割券剔除发行3年以上的老券,因此,国债十年ETF将以市场活跃国债品种为主要的持仓品种,以拟合指数走势。

广发基金债券投资部介绍,国债十年ETF为投资者提供了一个利率投资工具,也为场内投资者提供了套利机会。首先,投资者可根据国债十年ETF一二级市场的折溢价情况进行场内场外套利。不过,因为债券市场的成交多以场外市场为主,成交具有不连贯性,因此,国债十年ETF无法像股票ETF一样实时更新参考净值,投资者在实施套利时需要考虑溢价程度。

其次,投资者还可以参与与国债期货的期现套利。当国债期货市场与现货市场的价格出现较大偏离、国债期货处于升水状态时,投资者可以考虑进行正向套利,以申购国债十年ETF来替代购买现货。这样,不仅能够达到相同的期现套利目标,降低建仓成本,甚至还可以在期货合约到期前,实物赎回ETF进行交割。

记者了解到,广发基金是一家固定收益投资管理能力出色的基金管理公司,过去三年在债券指数基金领域进行了前瞻性的布局。2016年,广发基金发行了全市场第一只国开债指数基金——广发中债7-10年国开债指数基金;2017年发行了全市场第一只中证国开债指数LOF——广发中证10年期国开债(LOF);2018年又接连发行了广发上证10年期国债ETF和广发中债1-3年农发债指数基金。

值得一提的是,4月24日募集成立的广发中债1-3年农发债指数基金是全市场第一只以农发债为指数跟踪标的基金,且仅发售一天,募得52亿元,成为近三年来首募规模最大的债券指数基金。 数据显示,2018年一季度末,广发基金旗下的债券指数基金总规模为15亿元,再加上广发中债1-3年农发债,债券指数基金合计规模达67亿元,行业排名第二。

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作者: 星辰财经

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