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高杠杆基金BillHwangCapital爆仓相关股票市值蒸发330亿美元

上周五(3月26日),美国媒体报道称,对冲基金经理Bill Hwang(韩国人)管理的高杠杆基金Archego…

上周五(3月26日),美国媒体报道称,对冲基金经理Bill Hwang(韩国人)管理的高杠杆基金Archegos Capital爆仓,其重仓股包括维亚康姆(VIAC)、DISCA、跟谁学、腾讯音乐、百度、雾芯科技等。该基金持仓股上周遭到抛售的总金额达190亿美元,由于存在高杠杆,导致相关股票市值蒸发330亿美元,约合2159亿元人民币。

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从目前流传的信息来看,Archegos(前身Tiger Asia)由前老虎的Bill Hwang创办,Bill卡内基梅隆大学毕业后进入老虎基金,公司解散后,他拿到老总罗伯逊的投资,成了Tiger Asia,年化收益16%,他一直热衷打擦边球,曾经参与过中行和建行H股定增,但是在定增前裸空两家公司,然后再用折价定增拿到的股票平仓,这两笔赚了大约1500万美元,不过最后被证监会处罚,禁止入市5年,到18年刚解禁。解禁后他退还了所有投资人的钱,转型家族资金管理,起名Archegos。

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目前流传的爆仓理由,大抵是高杠杆重仓了Viacom以及相关中概股,上周Viacom高价定增,股价大跌;SEC通过外国公司问责法,中概股暴跌;同时中国整顿校外培训机构,跟谁学等几大培训机构暴跌,好巧不巧,上周几大黑天鹅事件都被Bill赶上了,都是他的重仓,所以收到Margin Call,交不了那么多保证金,融资机构只能强制平仓。当然这些只是猜测,因为Archegos从来没有公布过13F持仓报告。

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根据美国的保证金账户机制,根据账户规模大小分成好几种,初级是每只个股独立算Margin Requirement,大部分散户都是这种;机构是按整个portfolio计算,杠杆率高一些;更高级别的就是各个券商的Prime brokerage,基本只提供给大型对冲基金,杠杆率最高,根据每家对冲基金的规模和收益率各自计算。

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作者: 星辰财经

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