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申万菱信量化小盘股票型证券投资基金招募说明书

(4)投资组合的优化 本基金将综合考虑预期回报,风险及交易成本进行投资组合优化。其选股范围将包括指数成份股和非…

(4)投资组合的优化

基金将综合考虑预期回报,风险及交易成本进行投资组合优化。其选股范围将包括指数成份股和非指数成份股中,流动性和基本面信息较好的股票

(5)投资组合的调整

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本基金将根据所考虑各种信息的变化情况,对投资组合进行重新优化,调整投资组合的构成,并根据市场情况适当控制和调整投资组合的换手率。

3、债券投资策略

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本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。

本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。

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4、金融衍生工具投资策略

在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制投资组合风险、提高投资效率,从而更好地实现本基金的投资目标。

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5、融资融券和转融资转融券

从投资人的利益出发,本基金可在法律法规允许的范围内参与适当的融资融券和转融资转融券业务。

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申万菱信量化小盘

申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)是申万菱信发行的一个股票型的基金理财产品,成立自2011年6月16日,最新规模:20.80亿元;投资类型为普通股票型,类型说明为中盘价值,业绩基准为90%×中证500指数收益率+10%×银行同业存款收益率(税后)。

图表7:申万菱信量化小盘净值走势

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作者: 星辰财经

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