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南车北车系有多少资金参与套利?(图)

(3) 有多少资金参与套利?参与套利规模越大,对收益的稀释就越明显(实际仓位远远低于17.2%)。 (4) 套…

(3) 有多少资金参与套利?参与套利规模越大,对收益的稀释就越明显(实际仓位远远低于17.2%)。

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(4) 套利成本,该基金在天天基金网的申购费用为0.6%,赎回费用为0.5%(1年内),合计1.1%。

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以套利长城品牌优选为例,假设南北车复牌后5个涨停板,那么涨幅为(1+10%)^5-1=61%,扣除指数收益法预估的12%,实际涨幅为49%。考虑到套利资金涌入,基金规模扩大后,南北车实际持仓占净值比或将远低于17.2%,按基金最终持仓比例按10%计算,则套利毛收益10%*49%=4.9%。最后,扣除申购赎回费用1.1%,南北车复牌后5个涨停板的套利收益为3.8%。同样道理,南北车复牌后的涨停板个数多于5个的时候,套利就能获取更多的收益。

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南车北车系重仓基金之所以受到关注,主要有三方面原因:一是两只股票将会同时复牌,股价基本同涨跌,比那些重仓两三只不同行业,不同时间复牌股票的基金更适合套利。第二是由于南车北车合并可以大大提升在价格方面的竞争力,并且两者的合并需要给其中一方至少10%以上的现金选择权,隐含了一个明显上涨的价格线;第三是由于目前市场的大盘股行情特征明显,南车北车合并后的资产将超过3000亿元,市值也将超过1500亿元,属于大盘蓝筹股,正好切合目前股市主流上涨板块的特征,不排除复牌后暴涨的可能性。

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作者: 星辰财经

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