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基金经理如何辨识出业绩好的基金,看这里!

基金业绩评价 概述:为了分析基金经理的业绩水平。辨识出业绩好的基金,理性选择与投资目标相适应的。客观性,可比性…

基金业绩评价

概述:为了分析基金经理的业绩水平。辨识出业绩好的基金,理性选择与投资目标相适应的。客观性,可比性,长期性。

基金业绩是否具有持续性。考虑基金管理规模,时间区间,综合考虑风险收益。

绝对收益自己和自己比:持有区间收益率

现金流和时间加权收益率,平均收益率。

持有区间收益率:资本回报,指股票,债券,房地产,资产价格带来的资本回报,资产回报=期末加去期初的差除以期初资产价格

收入回报率=期间收入除以期初资产价格

基金风险排名_基金风险专题_基金风险评分标准

收入:分红,利息,租金持有区间等于两者相加。

现金流和时间加权收益率

时间加权平均收益率,将收益率计算区间分为子区间,计算区间的收益,算出区间的收益,再加权算,几何平均。1+收益率连乘最后-1

算术平均收益率

计算各期收益率加一起除以期数

几何平均收益率

基金风险专题_基金风险排名_基金风险评分标准

1+收益率后连乘后开根号,减去1。

几何收益率会算基金的过去,算数算将来的估计。

相对收益(与别人比的超额收益)

代表一定时间区间内基金收益超过业准比较的部分。

算数法直接减

几何法分子分母同时加一相除减去1

基金风险排名_基金风险评分标准_基金风险专题

公募基金比较相对收益。私募比较绝对收益。

风险调整后的收益:股票基金和债权基金想比较,来用风险调整后的收益。

夏普比率:用某一时期内投资组合平均超额收益率除以这个时期收益的标准差。

标准差衡量的是风险。

单位总风险的超额回报率。

数值越大,单位风险超额回报率高,基金业绩越好。

特雷诺比率基金平均收益率 减去平均无风险收益率的差除以系统风险β

特雷诺衡量系统风险,夏普是全部风险。

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作者: 星辰财经

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